Analista de Modelagem de Risco de Crédito Sr – PD, LGD e EAD

Estamos em busca de um(a) profissional com experiência prática em Modelagem de Risco de Crédito para integrar o time do Banco Daycoval. Buscamos um perfil quantitativo e hands-on, que tenha participado diretamente do desenvolvimento ou da recalibração de modelos de risco - não apenas da utilização dos parâmetros, geração de relatórios ou acompanhamento da carteira. A prioridade será de perfis com experiência prática em crédito corporate, atacado ou carteiras com poucos eventos de default.

A posição terá atuação em:

• Desenvolvimento, calibração, validação e monitoramento de modelos de PD, LGD e EAD;

• Estruturação de bases históricas, definição de default, target, janelas de observação e segmentação das carteiras;

• Aplicação de técnicas estatísticas, backtesting e análise de performance, calibração e estabilidade dos modelos;

• Modelagem de perda esperada e provisionamento, considerando IFRS 9 e Resolução BCB nº 4.966;

• Automação de rotinas e pipelines de modelagem utilizando Python, SQL, SAS ou R;

• Documentação metodológica, homologação e sustentação técnica perante áreas de negócio, validação independente e auditoria;

• Desenvolvimento de modelos para carteiras de crédito, com especial interesse em profissionais que tenham atuado com crédito corporate, atacado ou carteiras com poucos eventos de default.

Procuramos alguém que consiga explicar e executar o ciclo completo da modelagem: da construção da base à implementação e ao monitoramento do modelo em produção.

Experiências exclusivamente relacionadas ao uso de scores, políticas de concessão, gestão de portfólio ou consumo de parâmetros não serão suficientes para esta posição sem a participação prática no desenvolvimento dos modelos.

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